１．なぜ売買ルールをつくるのか

いろんな投資家、いろんなトレーダー
世の中にはいろいろな投資家がいて、いろいろなトレーダーがいます。
投資家とトレーダーがどう違うのか、はっきりした定義もありません。
ひとつ言えることは、投資家にせよトレーダーにせよ、いろんなやり方があるということです。

トレードにせよ投資にせよ、ひとつのビジネスと考えていいと思います。
このビジネスにはいろいろな種類があります。
飲食店ビジネスにもいろいろ種類があるのと似ています。
高級フランス料理店、すし屋、ハンバーガー屋、立食いソバ屋、学校向け給食サービスなどなど、さまざまな種類の飲食店ビジネスがあります。そして、それぞれの分野の中でも、様々な経営方針があるわけです。
トレードビジネスの世界も同じで、様々な経営方針があります。
ある本に「成功しているトレーダーを１００人集めたら、みんな違うやりかたでトレードしているだろう」と書いてありました。
私はトレーダー友達が１００人いるわけではありませんが、本屋にいくと壁一面に本が並んでいることからも、これって本当なんだと思います。

トレードの世界では、正解はひとつではありません。これってとても重要です。正解がひとつではない、ということは、自分の性格と自分の信念にあった方針を作って勝負する必要がある、と言い換えることもできると思います。
飲食店の例え話で言うと、今週は高級イタリアンをやって、来週はラーメン屋をやる、というわけにはいきません。そうではなくて、自分がケーキを作るのが好きで得意なのであれば、イタリアンでもなく、すし屋でもなく、ケーキ屋をやってケーキ作りを極めるべきなのです。
それと同じで、トレードビジネスも、自分にあった得意技のトレードスタイルを、ビジネスモデルとしして作っていく必要があります。

問題は、自分にあったトレードスタイルをどうやって作っていくか、ということです。

会社研究に徹する人もいるでしょう。
マクロの経済動向を徹底的に分析する人もいるでしょう。
チャートを分析したり、価格変動をうまくつかって売買するトレーダーもいます。私はこのタイプのトレーダーです。

熟練した目でチャートパターンを読みこなして売買判断をするトレーダーもいますが、コンピューターを使ってパターン化したトレードを繰り返すトレーダーもいます。
このコーナーでは、主にコンピューターを使ってチャートの価格変動を分析してトレードする、システムトレードというやり方について書いていきます。
過去の価格変動をもとに、勝ちの期待値が負けの期待値を上回る売買ルールを作って、そのルール通りに売買するトレードスタイルです。
英語ではSystematic Trading とかAlgorithmic Tradingといっています。

具体的にはどんな売買ルールが良いのでしょう？　これが実は難題で、良い売買ルールが書かれている本が書店で売られている訳ではありません。システムトレードの本はたくさんり、考え方や心構えなど、貴重なことをたくさん学べますが、ずばり、この売買ルールなら勝てますよ、と言っている本は少ないです。売買ルールが書いてあっても、大抵はそれをそのまま使ってもうまくいきません。
なぜかというと、良い売買ルールは各人の性格、リスク許容度、ライフスタイル、忙しさ、予算、どういう市場でトレードするか、などで変わってくるので一概に言えないからでなのです。
レストランビジネスの例え話と同じで、自分の信じる得意技を自分で作らなくてはなりません。

自分に合った売買ルールを作るためには、バックテストという作業が必須です。考えた売買ルールが過去の相場でうまく機能するかをテストするのです。エクセルのような表計算ソフトでもある程度はできますが、いろんな売買ルールを大量の過去データでテストして比較するためには、バックテスト専用のソフトを使うほうが効率的です。

バックテストのためにはプログラミング言語を使ってコードを書かなくてはなりません。
プログラミングと聞いた途端、自分には無理、と思ってしまう方もいるでしょう。私も以前はそうでした。しかし、トレードのバックテストのコード自体は、使う関数も限られていて、やってみると以外に簡単なので、ぜひ試してみてください。
このコーナーでは、TradingViewというチャートサイトで使われる、PineScriptというプログラミング言語でコードを書いてバックテストをするやり方を、全くの初心者でもわかるように解説していきたいと思います。

そして、もう一つ大事なことも書いておきます。
トレードは売買ルールだけでは勝てないということです。
トレードの初心者は、何をいつ買って、いつ売るか、がわかれば儲かるはずだ、と思っています。私も最初の頃は勘違いしていましたが、それは間違いです。
リスク管理、資金のアロケーション、メンタル管理が売買ルールと同じくらい大事です。
売買ルール以外の大事なことについても非常に大きなテーマですので、別のコーナーで私の考えを書いていきたいと思います。