米国株50日高値ブレークアウト（その２）

（注意）この投稿は、あくまでバックテストの個人的な所感にすぎません。バグやその他のエラーの可能性もゼロではありません。ご自身の投資戦略は必ずご自身で検証してください。

米国株を使って50日高値のブレークアウトで買い、20日安値のブレークアウトで売り、というブレークアウトシステムのバックテストをした所感を書きます。

前回は50日高値ブレークアウトで買い、10日安値のブレークアウトで売り、というルールをバックテストしましたが、今回はトレーリングストップの売りルールを10日安値から20日安値に長くした場合のテストです。

テスト銘柄は２０２３年３月時点の米国株の時価総額上位３０銘柄です。２０２３年時点で結果的に勝ち組となった株のバックテストなので、良い結果が出て当然なのは注意すべき点です。
グロース株をブレークアウトシステムでトレードした場合、10日安値トレーリングストップと、20日安値トレーリングストップで、どんな差が出るかをまとめてみました。

（トレードルール）

買いのルール：前日までの直近５０日間の最高値を、日足の高値で上抜けしたら、その翌日の寄付きで成行買い。

売りのルール１：前日までの直近２０日間の最安値を、終値で下抜けしたら、その翌日の寄付きで成行売り。(20日安値でのトレーリングストップ)

売りのルール２：前日までの直近１０日間の最安値を、終値で下抜けしたら、その翌日の寄付きで成行売り。(10日安値でのトレーリングストップ)

２０日安値トレーリングストップ(ルール１)のほうが平均1842%の資産増でプロフィットファクターも3.8と圧倒的に好パフォーマンスです。

ただ、表には書いていませんが、ルール１ではプロフィットファクター１以下の銘柄が５社あったのに対し、ルール２では３社しかありませんでした。

ルール２のほうが銘柄によるばらつきが少ないということです。

ルール１は負け戦になる銘柄に出会う確率が少し高くなるかわりに、勝ち銘柄でその穴埋めをする、という運用を意識しなくてはなりません。

いずれにせよ、トレンドフォロー系のエンジンで株をトレードする際には、上昇モメンタムの強い銘柄を選ぶのが大切だと常日頃から感じています。

ルール２にもメリットがあります。

負けトレードの平均負け額については、ルール１は27.5%、つまり負けるときは３割近くの損失を出すということです。一方で、ルール２では9.8%の負けで済んでいて、ポジション保有期間も短く済んでいます。

ルール２のほうが「負けるときは小さくて済み、短期間で現金に戻して別のチャンスを狙える」ということであり、ルール２にはルール１とは違ったメリットがあるということだと思います。

テストした銘柄が３０銘柄と少ないので、深読みはここまでにしようかと思います。