米国株50日高値ブレークアウト

（注意）この投稿は、あくまでバックテストの個人的な所感にすぎません。バグやその他のエラーの可能性もゼロではありません。ご自身の投資戦略は必ずご自身で検証してください。

「直近５０日間の最高値を上抜けしたら買い、直近１０日間の最安値を終値で下抜けしたら売り」というシンプルなブレークアウトシステムを、米国株でバックテストしてみました。
５０日間の高値の上抜けで買いエントリーしているトレーダーはおそらく世の中に大勢いると思います。一方で、１０日間安値の下抜けしたら売り手仕舞い、というエグジットは、日足のトレードのエグジットとしては少し短すぎかな、という個人的な印象を持っていますが、実際はどうなのか、を試してみることにしました。

銘柄は２０２３年３月時点の米国株の時価総額上位３０銘柄。
サバイバーズバイアス（生存者バイアス）が強くでるのは当然で、それは承知の上でテストしています。
テスト期間は２０００年１月から２０２４年１２月１日までです。（但し２０００年１月以降に上場した銘柄は上場日以降でのバックテストです）

（トレードルール）
買いのルール：前日までの直近５０日間の最高値を、日足の高値で上抜けしたら、その翌日の寄付きで成行買い。
売りのルール：前日までの直近１０日間の最安値を、終値で下抜けしたら、その翌日の寄付きで成行売り。

自分で想像していたより結果は良かったな、という印象です。
ちなみに、NVIDIAは730％増でPF3.0。アップルは587％増でPF4.1でした。
PF2以上となったのは６銘柄で、アップル、NVIDIA、テスラ、マイクロソフト、ブロードコム、アリババでした。アリババは中国のADR銘柄です。

ハイテク産業の好業績企業が、このトレード・エンジンのテスト結果でも好成績を出しているということになります。この６銘柄が未来もずっと勝ち続ける保証はないわけですから、何らかの方法で現在進行形の勝ち組銘柄を選んでトレードする必要があります。上昇モメンタムが強い銘柄をフィルタリングしてこのトレード・エンジンに乗せてトレードする、というやり方で十分使えると感じました。